《表3 自相关与ARCH效应检验》

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《宏观经济波动与AH股溢价率的动态相关研究——基于DCC-GARCH模型》

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注：*、**、***表示系数分别在10%、5%和1%的显著性水平上显著

使用Ljiung-Box Q检验显示各变量存在强自相关性。采用信息准则来确定均值方程中变量的自回归的阶数，并对VAR模型回归后的残差是否存在ARCH效应进行LM检验，结果显示全部增长率序列均拒绝不存在条件异方差的原假设，适用于GARCH模型，表3为自相关与ARCH效应检验结果。