《表5 自相关Q值及ARCH异方差检验》

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《基于VAR-TARCH模型的铁矿石期货价格发现功能实证研究》

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协整检验结果如表5所示。对价格模型而言，原假设为协整关系个数为0时，迹统计量为30.01863，拒绝原假设；原假设协整关系个数为1时，迹统计量为0.756733，P值为0.3844，接受原假设，期货价格与现货价格之间存在协整关系。收益率模型的检验结果表明协整关系不存在。综上，对价格建立VAR模型如下。