《表3 ADF检验结果:河南省普惠金融发展与乡村振兴动态关系研究》
注:检验形式(C,T,L)中,C代表常数项、T代表时间趋势、L代表滞后阶数。
若使用非平稳时间序列数据建立模型可能导致伪回归,所以建立VAR模型前先对各变量进行平稳性检验。由表3可知:RURAL和IFI两变量都不平稳,但是取对数后LNRURAL与LNIFI两变量都通过平稳性检验,所以可以建立VAR模型进行实证研究。
图表编号 | XD00160754500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.25 |
作者 | 马俊 |
绘制单位 | 新疆财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |