《表3 平稳性与ARCH效应检验》
提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名：随高清版一同展现
《碳期货价格波动、相关性及启示研究——以欧盟碳期货市场为例》
因为碳期货收益率存在聚类现象，因此，这里将使用GARCH类模型进行建模。在建模之前需要对数据进行平稳性分析和ARCH效应检验。检验结果如表3所示。
| 图表编号 | XD00133527500 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2020.05.15 |
| 作者 | 黄杰 |
| 绘制单位 | 山西财经大学经济学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
