《表3 平稳性检验:资本和消费的价格效应:异质性与劳动力约束》
注:***表示在1%的显著水平下显著
在构建回归模型前,为避免由于共同趋势的存在而形成的虚假回归,需要进行平稳性检验。通常采用ADF检验单位根是否存在,来检验时间序列的平稳性。如表3所示,变量CPI、PBI、PPI、YC和S对应的检验在1%的显著性水平下显著拒绝了存在单位根的原假设,认为序列均具有平稳性,表明回归模型中有效地避免了可能存在的“伪回归”现象。
图表编号 | XD00169203100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.08.25 |
作者 | 桂文林、曾小倩 |
绘制单位 | 暨南大学经济学院、暨南大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |