《表3 回归结果：发展中国家与发达国家外债的经济效应研究——基于资本和劳动力视角》

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《发展中国家与发达国家外债的经济效应研究——基于资本和劳动力视角》

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从表2中可以看出，在95%置信水平下，所有变量平稳，可避免再做协整检验，直接进行模型类别的选择。在单位根检验后，我们需要确定模型类别，即个体固定效应模型或个体随机效应模型。建立随机效应回归方程yi=α+vi+xiβ+ui，检验得出，式（4）和式（5）中发展中国家和发达国家的χ2分别为23.9321、9.8640、15.4857和32.4833，df均为8，P值分别为0.0024、0.0020、0.0015和0.0001。由于P<0.0500，因而应该拒绝原假设，选择个体固定效应模型。将模型设定为个体固定效应模型，进而再细分为三种形式，即变系数模型yi=αi+xiβi+ui、固定影响模型yi=m+xiβ+αi+ui和不变参数模型yi=α+xiβ+ui。根据构建的三个参数模型，我们手工记下三个模型的残差平方和S1、S2和S3，并根据此三项数据得出F1和F2，其中，F1=[（S1-S2）/319]/（S1/540）=1.8700、F2=[（S3-S1）/348]/（S1/540）=2.0500，利用F分布临界值做出判定，F1