《表3 ARCH效应检验》

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《沪港通对A股市场冲击的实证研究》

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为了更好地描述数据集群现象，引入ARCH模型。在进行ARCH效应检验之前，我们需要对A股收盘价的日对数收益率进行自回归拟合检验，判断残差是否存在异方差，以便进一步判断是否存在ARCH效应，结果如表3所示。