《表3 ARCH效应检验结果》

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《运用沪铜期货有效化解市场价格风险的研究——基于套期保值模型的比较选择分析》

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ARCH模型属于条件异方差模型中最简单的模型。由于建立GARCH模型需要以原序列具有ARCH效应为前提条件，因此检验OLS模型回归得到的残差项是否具有ARCH效应，结果如表3所示。