《表2 ARCH效应检验结果》
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《银行业系统性金融风险评估研究——基于GARCH-CoVAR模型》
分别建立8家样本银行与上证指数收益率之间的一元回归模型，以工商银行为例:icbct=β0+β1rmt+ut，用Eviews软件逐个进行ARCH效应检验，结果如表2所示:
| 图表编号 | XD0072400000 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.06.25 |
| 作者 | 张雅庆 |
| 绘制单位 | 中国人民银行西宁中心支行 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
