《表4 ARCH效应检验》

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《国际有色金属价格与美元指数的非线性关系》

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注:*、**、***分别表示在0.1、0.05、0.01显著性水平下显著。

对序列进行确定性建模拟合后，进行方差方程建模。首先根据均值方程生成残差序列，然后对残差序列进行异方差检验，即ARCH效应检验。根据ARCH效应检验结果来确定是拟合ARCH模型还是GARCH模型。根据表4所示，每个序列均存在着长期的ARCH效应，应当建立GARCH（1，1）模型。