《表3 私募证券投资基金样本的ARCH效应检验》
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《私募证券投资基金绩效评价研究——基于修正Sharpe比率》
三是ARCH效应检验。就是否存在随时间变化的方差这一问题，在描述性统计分析和平稳性检验的基础上，还需要进一步ARCH效应对回归模型残差进行检验。建立GARCH模型的，必须是存在ARCH效应的序列。对所选的私募证券投资基金样本进行ARCH效应检验，结果见表3:
| 图表编号 | XD00129675200 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2020.04.20 |
| 作者 | 叶晓青 |
| 绘制单位 | 宁夏工商职业技术学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
