《表2 碳期货品种收益率统计值》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《碳期货价格波动、相关性及启示研究——以欧盟碳期货市场为例》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

表2是对这13个EUA期货合约的描述性统计结果。从中可得，Dec07的均值最小，标准差最大，为14.50，说明样本期内，该期货品种的风险最大；这13个期货合约的偏度都为零，峰度都大于3，且Dec07、Dec12、Dec18有较长的右拖尾，其余期货品种有较长的左拖尾，说明碳期货合约收益率序列具有典型的尖峰、厚尾特征，且J-B统计量足够大，样本期内碳期货收益率不服从正态分布。