《表1 参数的贝叶斯模拟估计量》

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《互联网金融波动性的MCMC算法分析》

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在模型方面，本文对ARMA-GJR-GARCH模型进行贝叶斯分析，通过建立互联金融板块收益率的相关模型来对互联网金融市场波动性进行探究，利用Winbugs软件借助MCMC抽样来解决了高维数值积分的不便.不足之处在于出于对Winbugs模拟速度较慢的考虑，本文所选取的数据量较小，迭代次数较少，故如果能够针对特定的模型设计专门的MCMC模拟方法将有助于提高建模的效率.