《表2 含虚拟变量的GARCH模型的估计结果》

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《中小板综合指数收益率的月份效应研究——基于含有虚拟变量的GARCH模型》

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注：*代表在10%的显著性水平下显著。

依据公式，加入虚拟变量，再用GARCH模型（2）式σt2=ω+αε2t-1+βσt-12，进行深层探究，最后得到中小板综合指数收益率的含虚拟变量的GARCH模型的估计结果（见表2）。