《表2 GARCH族模型估计结果》

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《我国碳排放权交易及价格波动研究》

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在此基础上建立TGARCH模型，从表2中可以发现北京碳市场收益序列系数不显著，所以不具有显著的非对称性。上海和湖北碳市场收益率非对称项估计系数为负，表明存在负杠杆效应；深圳碳市场收益率非对称项估计系数为正，表明存在正杠杆效应。