《表3 引入虚拟变量的GARCH估计结果》
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《中证500股指期货对现货价格波动性影响的实证研究》
依据该式重新估计GARCH (1，1）模型的参数，并且将数据从前后1年扩展到2年、3年，研究在长期内股指期货对现货波动性的影响。求解结果汇总如下表3:
| 图表编号 | XD0071552600 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.08.01 |
| 作者 | 朱家明、蔡欣悦、冮建伟 |
| 绘制单位 | 安徽财经大学统计与应用数学学院、安徽财经大学金融学院、安徽财经大学金融学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
