《表7 MIDAS(3,18,3)-AR(1）模型精度预测》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《网络消费者信心与我国经济增长模型分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

通过表6统计结果可得，相对来说MIDAS模型残差的标准差小于AR（1）模型，这表明针对残差的波动性来讲，AR（1）模型残差的波动性要强于MIDAS模型。残差的偏度为-0.4582<0，说明残差序列负偏，向左拖尾。残差序列的峰度为1.9553<3，也低于AR（1）模型残差峰度，这表明MIDAS模型中残差的平稳性要好于AR（1）模型。残差的雅克贝拉统计量概率为0.4117，远远高于临界值0.05，表明残差序列基本服从正态分布，这也说明了通过月度网络消费者信心指数对季度国民生产总值序列做出的MIDAS模型搜集了必要的信息。在此，本文以MIDAS（3，18）-AR（1）模型为基础，进一步拟合出MIDAS（3，18，3）-AR（1）模型，并对其精度进行预测，具体预测结果如表7所示。