《表3 8家样本银行的VAR、CoVAR、%CoVAR序列的中位数结果》
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《银行业系统性金融风险评估研究——基于GARCH-CoVAR模型》
根据上文1式和2式对8家样本银行分别进行GARCH模型模拟，然后根据上文3式，分别得到单家银行及银行指数的VAR序列。以银行指数收益率为因变量、单家银行VAR序列为自变量，建立GARCH模型进行拟合，并计算CoVAR序列，最后根据单家银行CoVAR与银行指数VAR计算得到风险溢出序列%CoVAR，对其进行合理排序，从不同角度体现单家银行的风险水平，具体结果如表3所示:
| 图表编号 | XD0072400200 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.06.25 |
| 作者 | 张雅庆 |
| 绘制单位 | 中国人民银行西宁中心支行 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
