《表1 CoVaR模型的部分参数估计》

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《基于CoVaR方法的我国商业银行系统性风险溢出效应测度》

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实证结果描述：表1数据为各解释变量分位数回归后的参数估计值和标准误差。表1显示，银行i的收益率和各宏观变量的参数估计大多显著，且修正后的拟合优度在合理范围之内，故认为本模型设定合理。