《表2 样本描述性统计：基于Copula-GH-CoVaR模型的风险溢出效应研究》

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《基于Copula-GH-CoVaR模型的风险溢出效应研究》

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考虑数据可获得性，由于国内原油期货市场成立时间比较短，因此选择大庆原油现货价格指数（CCO）替代，国际商品市场选择CRB期货指数（RJ/CRB）。为避免非同步交易影响，所有数据经过整理，根据数据可用性，所有数据都是2004年6月1日至2017年7月20日期间的每日收盘价，且均来源于WIND数据库。定义对数收益率:。表2结出了样本的描述性统计分析数值。