《表2 没有证券收益相互独立假设前提下基于高斯分布和稳定分布的Va R模型的Ku Piec失败频率检验结果》

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《基于稳定分布的投资组合VaR及CVaR风险度量研究》

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注:显著性水平为5%的LR临界值为3.8415，标*号为异常值，没通过检验。下同。

为了比较上述模型的优劣，应用Ku Piec失败频率检验法来检验Va R模型的准确性，应用LE检验法来检验CVa R模型的准确性，且检测的显著性水平都取5%。首先，给出Ku Piec失败频率检验的结果，如表2所示。