《表6 证券收益相互独立假定下基于高斯分布和稳定分布的CVa R模型的LE检验结果》
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《基于稳定分布的投资组合VaR及CVaR风险度量研究》
下面进一步对证券收益相互独立假定下CVa R模型的准确性进行检验，其检验结果如表6所示。
| 图表编号 | XD0019683200 严禁用于非法目的 |
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| 绘制时间 | 2018.03.01 |
| 作者 | 邸浩、薛力、郭建鸾 |
| 绘制单位 | 北京大学光华管理学院博士后流动站、嘉实基金管理有限公司博士后科研工作站、中央财经大学商学院、中央财经大学商学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
