《表1 没有证券收益相互独立假设前提下高斯分布和稳定分布的Va R和CVa R》
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《基于稳定分布的投资组合VaR及CVaR风险度量研究》
分别在95%、97.5%及99%的置信度下,通过Python分别得到在没有证券收益相互独立假设前提下基于高斯分布和稳定分布的Va R和CVa R,结果如表1所示。
图表编号 | XD0019683100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.03.01 |
作者 | 邸浩、薛力、郭建鸾 |
绘制单位 | 北京大学光华管理学院博士后流动站、嘉实基金管理有限公司博士后科研工作站、中央财经大学商学院、中央财经大学商学院 |
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