《表格1 三类银行的Va R和%Co Va R值》

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《我国上市银行间溢出风险探究》

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表1中的数字表示%CoVaR，而括号中的数字表示单个的VaR。通俗来讲VaR是指在设定的置信水平下所能损失的最大收益率，比如表格1中的第一个值表示有90%的概率NCB的损失的收益率不超过0.0135。VaR的值越大说明他的风险值越高。还可以看出国有银行的风险是低于股份商业银行和地方商业银行的，这也与现实中股票的波动相吻合，国有商业银行的波动要比其他两类的波动率要低。而且，股份商业银行的风险要高于地方商业银行。风险从大到小为DCB>SCB>NCB。