《表1 两只债券三种模型的Va R值》

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《VaR在我国债券市场风险管理的实证研究》

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运用VaR模型以上三种典型方法，通过构造相应的模型，对96国债（6）（000696）和98中铁（3）（129902）的选定时间段内的风险进行统计检验分析，并运用E-Views，Excel和大智慧等分析软件作为辅助工具进行定量分析研究。