《表2 Va R模型最佳滞后阶数选择》

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《基于CPV模型的商业银行信用风险宏观压力测试》

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根据FPE和QIC检验准则判断VaR模型最佳滞后阶数为2，AIC准则判断出来的最佳滞后阶数为4，BIC准则判断出来的最佳滞后阶数为1，考虑到如果方程中含有过多待估变量可能影响参数估计的有效性，综合考量R2及方程的稳定性，本文在建立VAR模型时最终选择最佳滞后阶数为2阶。在模型变量的筛选上，考虑各变量显著性和拟合情况，最终选取有显著影响的INFA、REDI、CPI、DCR、SL、M2、IRV七个变量。