《表1 变量平稳性检验结果》

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《基于CPV模型的商业银行信用风险宏观压力测试》

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利用johansen检验对上述变量进行协整检验，经检验发现各宏观经济变量之间存在三阶协整关系，变量INFA、REDI、CPI、DCR、SL、M2、IRV之间满足建立VaR模型的条件。