《表1 变量平稳性检验结果》
(1) 平稳性检验。在分析时间序列数据时,传统上要求所用的时间序列必须是平稳的,否则会产生“伪回归”问题。现实经济中的时间序列通常都是非平稳的,必须对时间序列进行平稳化处理,常用的方法是对数据进行差分。利用EViews对这5个变量的水平值及其一阶差分值进行平稳性检验,结果见表1。
图表编号 | XD0050358000 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.05.10 |
作者 | 谢宇 |
绘制单位 | 北方工业大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
(1) 平稳性检验。在分析时间序列数据时,传统上要求所用的时间序列必须是平稳的,否则会产生“伪回归”问题。现实经济中的时间序列通常都是非平稳的,必须对时间序列进行平稳化处理,常用的方法是对数据进行差分。利用EViews对这5个变量的水平值及其一阶差分值进行平稳性检验,结果见表1。
图表编号 | XD0050358000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.10 |
作者 | 谢宇 |
绘制单位 | 北方工业大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |