《表1 变量的平稳性检验结果》

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《技术创新、城镇化与经济增长的互动机理与实证分析》

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注:检验类型括号内的c为常数项，t为时间趋势项，k为滞后阶数。

在建立SVAR模型之前，需要对时间序列数据进行平稳性检验，以避免“伪回归”现象[20]。本文采用ADF检验方法，其中最优滞后阶数由SC准则确定，检验结果如下（见表1）:lntech、lnurb以及lnrgdp的ADF值分别为-2.661、-1.003、-1.559，均大于5%显著性水平下的临界值，因此变量均不平稳。经一阶差分后，lntech、lnurb以及lnrgdp的ADF值分别变为-3.087、-5.504、-4.097，均通过显著性检验，表明变量平稳，可构建SVAR模型。