《表4 宏观经济变量的预测及压力测试结果》

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《基于CPV模型的商业银行信用风险宏观压力测试》

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从表4的回归结果可以看出，模型以及各变量系数均较显著，且系数的符号与预期相符。其中工业增加值（IRV）、固定资产投资完成额（INFA）、房地产开发完成额（REDI）的回归系数为负，说明随着工业增加值、固定资产投资、房地产开发完成额、短期贷款利率（SL）的增加，不良贷款率会降低；居民消费者价格增长率（CPI）、广义货币供应量增长率（M2）、美元汇率（DCR）在模型中的回归系数为正，说明商业银行的不良贷款率会随着居民消费者价格、广义货币供应量增长率、短期贷款利率、美元汇率的增长而上升。