《表1 数据描述:商业银行压力测试宏观情景构建及应用——基于FAVAR模型》
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《商业银行压力测试宏观情景构建及应用——基于FAVAR模型》
注:括号中的季、月、周、日为频率。
参照欧洲银行业管理局、美联储、英格兰银行、香港金融管理局及中国人民银行以往压力测试经验,本文在选取宏观经济因子库的定量因子时遵循全面性、可获得性、可解释性三大原则(2),选取了68个经济变量(见表1)。
图表编号 | XD0012703700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.11.05 |
作者 | 潘岳汉、易晓溦 |
绘制单位 | 中国银行风险管理部 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |