《表1 相关系数矩阵：基于FAVAR的货币政策与商业银行经营风险动态关系的实证分析》

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《基于FAVAR的货币政策与商业银行经营风险动态关系的实证分析》

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根据主成分分析，表示宏观经济的数据前两个主成分占到80%以上，因此本文取前两个主成分（用MAC1和MAC2表示）；商业银行存贷比第一主成分占80%，取第一主成分（用CD1表示）；核心资本充足率前两个主成分解释占比为71%和11%（用TER1和TER2表示）；资本充足率第一主成分占77%，用CAP1表示；不良贷款率第一主成分和第二主成分分别解释了63%和22%，用NPL1和NPL2表示。表1为各个变量经过主成分分析后的相关系数矩阵。从表1可以看出，DR与商业银行经营稳健程度的变量相关性比较显著，LR除与TER1相关性不显著外，与其他变量相关系数也比较显著。