《表3 信用风险传导模型和压力情景模型的SUR估计结果》

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《基于CPV模型的商业银行信用风险宏观压力测试》

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***P<0.01，**P<0.05，*P<0.1

由于各自变量之间存在相互影响的动态结果特征，整个信用风险宏观压力测试模型被构建为一个反映相关关系的系统，将模型（2）和模型（3）联立方程组，构建联立方程模型系统，考虑到联立方程间的误差项可能存在异方差和同期相关，采用似无相关回归方法（SUR），对模型进行估计，SUR的两阶段估计过程，可以消除自相关问题，实现估计量的一致性且渐近有效。对模型进行估计，剔除不显著项后，得到的估计结果如表3。