《表8 基于金融数据指标的宏观经济区间预测模型的变量选择结果》
其中,区间变量Xlt-1选自区间自变量指标集合A。本文将从股票市场、基金市场、期货市场以及货币市场来分别选择区间变量Xlt-1,依据均方误差最小准则来逐步确定入选式(9)的区间解释变量,详细结果见表4至表8,其中各个表中符号√代表相应的变量入选到对应的区间预测模型中,各个序号代表不同的区间变量组合结构。
图表编号 | XD00119455500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.03.15 |
作者 | 周文凯、杨威 |
绘制单位 | 山西大学经济与管理学院、山西大学管理与决策研究所 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |