《表1 数据指标：基于区间型金融时间序列数据的宏观经济预测研究》

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《基于区间型金融时间序列数据的宏观经济预测研究》

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本文选取累计GDP季度数据作为宏观经济的度量指标，同时依据经济金融理论和经济景气分析研究成果，在宏观经济区间预测模型实证研究中，所需的区间型金融数据指标分别来自于股票市场、基金市场、期货市场、货币市场。这些金融数据指标将影响居民消费支出、财政政策实施、进出口贸易等方面，进而对我国宏观经济总量产生影响。本文将依据不同数据频度，选择金融数据指标在某一年的最大值和最小值构建对应指标的区间时间序列，全部样本来源是万得数据库，具体指标说明如表1所示。需要说明的是，在基金市场指标选择过程中，由于深圳基金指数于2017年6月以后终止并由乐富指数替代，因此为保障数据一致，本文只选择了上证基金指数。