《表9 基于单一模型和组合模型的宏观经济GDP的区间预测结果》

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《基于区间型金融时间序列数据的宏观经济预测研究》

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其中，ωMSE在γ=0和γ=1时分别表示等权结构和基于MSE的相对表现权重，MSEi和ωiMSE表示第i个模型的MSE和模型权重；ωRank表示依据预测表现顺序的秩权重，Ri和ωiRank表示第i个模型的预测表现顺序和模型秩权重。利用Model I至Model V的参数估计结果，本文可以分别计算各个模型的MSE，进而得到不同模型的组合权重。同时，通过2019年（1月-9月）数据样本以及解释区间变量3期移动平均预测值，可以得到基于不同模型以及组合模型的我国2020-2023年宏观经济GDP的区间预测结果，具体见表9。