《表5 BEKK-MGARCH和DCC-MGARCH方法计算的ΔCo Va R均值对比》

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《人民币在岸离岸市场极端风险溢出研究》

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为了检验本文结论的稳健性和可靠性，本文运用DCC-MGARCH方法进行稳健性分析。DCC-MGARCH模型充分考虑了金融数据具有动态变化的相关系数，能计算变量之间时变的相关系数矩阵（Engle，2002），故本文用其代替BEKK-MGARCH来计算动态风险溢出强度。结果如表5所示。