《表4 证券收益相互独立假定下高斯分布和稳定分布的Va R和CVa R》

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《基于稳定分布的投资组合VaR及CVaR风险度量研究》

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下面，进一步讨论在假定两只证券收益相互独立情况下投资组合的Va R和CVa R。在95%、97.5%及99%的置信度水平下，分别得到证券收益相互独立假定下基于高斯分布和稳定分布的Va R和CVa R，结果如表4所示。