《表4 其他国家和地区的股票市场股票指数收盘价的描述性统计》

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《一种新的“日历效应”——中国股票市场中的市场异象》

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注：由于无须进行横向比较，略去对应的货币单位和计量单位。

本文通过对不同国家和地区的股票市场中“满月效应”的比较，对假设1进行检验。首先选取了“道琼斯指数”（DJI）和“标普500指数”（S&P500）反映美国股市，“恒生指数”（HIS）反映香港股市，“日经225指数”（N225）反映日本股市，“KOSPI指数”（KS11）反映韩国股市，“圣保罗IBOVESPA指数”（BVSP）反映巴西股市。选取的6种指数中，既包含了发达国家的股票市场指数（如道琼斯指数），又包含了新兴国家的股票市场指数（如圣保罗IBOVESPA指数）；既包含了欧美文化的股票市场指数（如标普500指数），又包含了与中国文化相似的股票市场指数（如日经225指数）。对应的描述性统计如表4所示，由于指数编制方法不一致，均值和波动率的横向比较没有强烈的经济意义。