《表6 中国股票市场主要指数5min实际收盘价描述性统计》

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《实时检验泡沫：基于严格局部鞅判别的泡沫检验方法》

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中国股票市场主要指数的时间序列数据来自Wind高频数据库，数据频率为5 min。中国股市的日内交易时间为上午9:30～15:00，因此，每日包含48个价格数据。上证指数和深圳成指的样本区间为2000-01-04～2015-07-31，创业板指的样本区间为2010-06-01～2015-07-318）。去除样本中记录错误的异常值（例如上证指数大于10 000点或小于100点），得到的描述性统计结果如表6所示。