《表3 按不同股票比例构建的各省资产组合收益率与标准差》

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《地域分散化投资策略研究——以中国股票市场为例》

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通过对比单独以各省股票构建的投资组合以及分散化投资组合的收益-风险水平，可以得知中国投资者在地区分散化中是否可以改善资产组合的表现。为更清晰地阐述各省股票组合的有效边界，本研究首先比较了投资组合中的两种资产组合方式的收益-标准差水平，包括标准差最小的资产组合以及Sharpe比率（计算方法为资产组合超额收益与标准差之比）最大的资产组合。表3列出了样本中各省投资组合的月度平均收益-标准差数据。