《表4 各省股票收益相关系数》

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《地域分散化投资策略研究——以中国股票市场为例》

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总体而言，在对地区分散化投资的检验中，本研究发现运用Markowitz模型在中国市场构建地区分散化的股票组合，能够获得比单一省份公司的股票组合更好的表现。了解资产组合理论的股票投资者可以通过股票交易数据构建地区分散化的最优投资组合，即Sharpe比率最高组合。这与投资者要求的回报率或是风险无关，多省分散化组合与单一省份股票组合相比，更可能产生高收益和低风险的表现。