《表4 分组收益：基于神经网络的股票收益率预测研究》

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《基于神经网络的股票收益率预测研究》

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表6为各模型做多第1组、做空第10组的多空策略表现。从表6中可以看出，神经网络模型多空策略年化收益、年化波动率、夏普比率、最大回撤均要好于Fama-French模型。进一步表明，神经网络模型捕获到了因子之间的非线性关系，策略表现要优于Fama-French模型。