《表1 ARCH-LM检验》

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《基于GARCH族模型的股票波动性分析——以美的集团股票为例》

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从上面的图1可以看到，美的集团收益率表现出波动集聚现象，需要对序列进行ARCH效应检验。采用ARCH-LM检验方法，利用Stata软件分析得到结果如表1，其统计量的伴随概率均为0，因此拒绝原假设，认为美的集团收益率对数差分序列存在ARCH效应。