《表2 GARCH模型建模结果》

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《基于GARCH族模型的股票波动性分析——以美的集团股票为例》

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从表2可以看出，参数拟合效果都十分显著，说明GARCH（1，1，）模型能很好地描述序列的波动性。为了更好地描述序列中的非对称波动，下面分别拟合SAARCH、APARCH模型进行拟合，结果分别如下表所示。