《表5 样本外预测精度的MCS检验》
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《高频视角下股市波动预测的新方法:HARFIMA模型》
注:粗体表示p值大于0.25的模型(p值越大模型精度越高),下划线表示在该组内最优的模型.
由于不同模型考虑的解释变量不完全一致,为了让不同模型之间具有可比性,因此将20个模型分为4组分别比较,即不含跳跃和VIX指数、含跳跃、含VIX指数、同时含跳跃和VIX指数4组.这4组的MCS检验结果见表5.
图表编号 | XD00200320800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.11.01 |
作者 | 陈王、魏宇、马锋、梅德祥 |
绘制单位 | 长江师范学院财经学院、云南财经大学金融学院、西南交通大学经济管理学院、重庆工商大学财政金融学院 |
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