《表6 所有模型MCS检验结果(预测时的窗口宽度为2 000)》

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《高频视角下股市波动预测的新方法:HARFIMA模型》

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注:粗体表示p值大于0.25的模型（p值越大模型精度越高），下划线表示在所有模型中最优的模型．

上述实证结果表明新提出的HARFIMA-类模型具有非常优秀的样本外预测能力，为了更充分地证明这一结论的正确性，进一步进行模型的稳健性检验是非常必要的．采用3种方式检验模型的稳健性，一是调整预测时的窗口宽度进行重新预测；二是考虑到中国沪深股市的特殊行情因而更新样本数据重新检验模型的预测精度；三是用已实现核波动（realized kernel，RK）来代替真实的波动率，观察所得结论是否与前文一致．将预测窗口的宽度调整为2 000的MCS检验见表6所示（调整窗口宽度后S&P 500预测了2 014天，SSEC预测了1 724天）．