《表8 所有模型MCS检验结果(RK为真实值)》

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《高频视角下股市波动预测的新方法:HARFIMA模型》

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注:粗体表示p值大于0.25的模型（p值越大模型精度越高），下划线表示在所有模型中最优的模型．

从表7可以看出，无论是哪一个损失函数下，都是新提出的HARFIMA-类模型预测效果最好，只有LHARFIMA-V模型在所有损失函数下都通过了MCS检验．这些都说明HARFIMA-类模型具有相当优秀的样本外预测能力，即使在中国这样的新兴市场的某些特殊波动时期仍然表现卓越．第三种稳健性检验方式是用RK来代替真实的波动率，这样做的依据在于高频数据存在一定噪音，而存在噪音时RK比RV更稳健[41]．基于RK的所有模型预测效果的MCS检验结果见表8.