《表7 2015年～2017年SSEC预测效果的MCS检验》

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《高频视角下股市波动预测的新方法:HARFIMA模型》

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注:粗体表示p值大于0.25的模型（p值越大模型精度越高），下划线表示在所有模型中最优的模型．

从表6中可以发现，大多数情况下仍然是LHARFIMA-JV模型的预测能力最佳，总的来讲HARFIMA-类模型的预测能力比较突出，因此第一种稳健性检验的结论与上文一致．第二种稳健性检验方式是考虑到2015年～2017年中国沪深股市如“过山车”式的大起大落这一特殊行情，因此更新SSEC的样本后对2015年～2017年的RV进行预测，检验各模型在2015年～2017年对SSEC的RV预测精度．更新样本后新样本截止2017年12月29日，新增样本634个交易日，所有样本共计4 358个交易日，其中2015年～2017年共计732个交易日，因此预测时的窗口宽度设为4 358-732=3 626．所有模型在2015年～2017年对SSEC的预测效果的MCS检验结果见表7.