《表5 来自金融行业的尾部风险溢出效应——β估计值》

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《金融行业对实体经济行业的尾部风险溢出效应》

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注:***在1%置信水平下通过显著性检验，*表示在10%的置信水平下通过显著性检验，n表示没有通过显著性检验。

用分位数回归技术对模型（式 （5）-（7）） 进行检验，检验结果见表5。从表中可以看出，越是在极端情况下，金融行业与实体经济行业之间的尾部风险关联度越高，随着分位数水平的提高关联度明显下降，当q=0.1时，消费和医药行业的系数已经不能通过显著性检验。